Les règles prudentielles sont bafouées par les grandes banques…

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Jean-Pierre Chevallier est économiste. Ancien professeur d’économie à l’université de Nice, il est spécialiste de politique monétaire et analyste financier indépendant. Il se définie lui-même comme "Business économiste monétariste béhavioriste Analyste financier indépendant, contrarian...

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Ces fameuses règles dont nous évoquions récemment la souplesse ne sont même pas respectées… Mais que fait la police?

Citigroup vient de perdre la première place de la banque la plus vertueuse dans la liste des banques systémiques mondiales (au profit de Wells Fargo) avec un leverage réel de 11,05 mais supérieur à la limite autorisée de 10 correspondant à un ratio Core Tier 1 réel de 9,05 % contre un minimum de 10 % en détérioration par rapport aux trimestres précédents,

Document 1 :

Citigroup 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3
1 Assets 1 931,35 1 864,66 1 881,73 1 883,99 1 931,36
2 Equity 186,777 186,487 190,222 191,633 186,465
3 Preferred st 0,312 2,562 3,137 4,293 0,312
4 Goodwill 25,915 25,673 25,474 24,958 25,915
5 Tangible eq 160,55 158,252 161,611 162,382 160,238
6 Liabilities 1 770,80 1 706,41 1 720,12 1 721,61 1 771,12
7 Leverage (µ) 11 10,8 10,64 10,6 11,05
8 Tier 1 (%) 9,1 9,3 9,4 9,43 9,05

Sommes en milliards de dollars. Les chiffres de ces indicateurs sont obtenus en appliquant les règles de bonne gestion préconisées par ce bon vieux Greenspan.

 

Citigroup et Wells Fargo sont les deux seules banques de la liste des banques systémiques à respecter les règles de Bâle… I soit de 12,5 avec un leverage égal ou inférieur à 11 ! Toutes les autres ont un leverage supérieur à 13.

Il faudrait augmenter les capitaux propres de 15,3 milliards de dollars pour respecter les règles de bonne gestion de ce bon vieux Greenspan.

Document 2 :

Partout dans le monde, les grandes banques ne respectent donc pas les règles de bonne gestion prudentielle, ce qui est particulièrement dangereux.
La situation est encore pire dans la vieille Europe comme le montrent les chiffres des leverages réels et le blocage du marché interbancaire.

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